В зависимости от конфигурации Вашего броузера, реакция на нажатие на ссылку может быть разной:
Если Flash player установлен, как плагин к вашему броузеру, при нажатии на ссылку флэшка может начать отображаться в окне броузера. Если же вы хотите сохранить флэшку на компьютере, нажмите на рисунок правой кнопкой мыши и выберите пунт "Сохранить объект как..."
Если Flash player установлен, как отдельная программа, но не как плагин к вашему броузеру, то при нажатии на ссылку покажется окно сохранения.